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经济与管理学院杨荣军发表最新研究成果

发布时间:2020-01-03  来源:   检查: 次

近日,经济与管理学院杨荣军副传授在国际科技期刊《International Journal of Information Management》发表关于金融市场动摇的研究论文,杨荣军副传授为第一作者,该成果由枣庄学院、中国人平易近大年夜学、上海大年夜学、东华大年夜学、美国Southern Illinois大年夜学等协作完成,枣庄学院为第一完成单位。

高频数据可以或许在后续深刻研究阶段内发挥非常关键的影响感化。参照详细研究素材,确保高频数据研究阶段内存在的实际成绩可以取得周全处理。相反,假设该部分红绩不克不及取得妥当处理,研究价值也会遭到极大年夜不良影响。动摇率作为市场风险的核心评价目标,在高频数据动摇率感化下,合营为本钱市场活动展开创造优胜条件早提。高频数据价格动摇率本身带有明显的记忆时间较长特点,并且“尖峰后尾”景象表现也非常明显。应用已完成动摇率和双幂次变差展开资产价格的持续性动摇和腾跃动摇的深刻商量,并结合实际状况,完成研究模型扶植。将猜想后果优胜的模型与差别函数对应的支撑向量机有效结合为一体,终究成果显示,固然核函数不合,然则彼此之间具有必定类似性;将腾跃动摇猜想模型与支撑向量机更好的融合为一体,该部分操作将有助于模型短期猜想精准度取得周全增长。从实际生长状况来看,不管关于监管机构照样投资者而言,动摇率猜想所发挥的影响感化都异常关键。

上述研究成果取得了国度社会迷信基金项目(16BRK009)的赞助。

(文/经济与管理学院)